Профиль объема: что такое зона стоимости и как ее использовать
Contents
Причина в том, что во время аукциона закрытия заключаются немногочисленные сделки на огромные объемы, а цена при этом обычно стоит на месте. На этом графике ТРО показан очень красочно — вместо букв индикатор использовал цветные блоки. В настройках можно сделать так, чтобы ТРО и профиль объема выводились рядом друг с другом. То есть, профиль рынка — это более широкое понятие в анализе. Профиль объема — частный (но самый распространенный) случай профиля рынка.
Если цена возвращается к точке реакции после 70-80% — ного движения, лучше всего выйти из сделки, потому что реакция уже была, только не такая сильная, как вам хотелось бы. Таким образом, вы адаптируете свой SL к волатильности рынка, на котором вы торгуете. Вы делаете это, например, используя ATR, как я показал вам ранее. Таким образом, вы будете использовать один и тот же стоп-лосс для всех ваших внутридневных сделок – например, 10 пунктов. Общее правило для цели прибыли, основанной на объеме, состоит в том, чтобы поместить ТР на несколько пунктов перед первой значительной областью объема, которая стоит на пути вашей сделки. Если ближайшая область находится слишком близко (скажем, менее 10% от средней дневной волатильности), то не принимайте сделку. Ваш ТР был бы слишком близок, и потенциальная прибыль от сделки не стоила бы риска.
Помимо букв, на графике отображаются следующие линии:
Сценарий короткой торговли будет выглядеть так же, только наоборот. Теперь я покажу вам торговые установки, которые я использую в своей повседневной торговле. Я никогда не вступаю в сделку, если нет ни одной из этих установок. Одна из моих торговых стратегий основана на торговле кластерами объемов.
В данном конкретном случае я использовал месячные временные рамки, и я подошел к этой сделке как к долгосрочной инвестиции. Места с объемными кластерами вокруг максимума/минимума этого профиля являются сильными зонами поддержки/сопротивления. Обычно вы увидите агрессию вокруг максимума и минимума этого профиля (агрессивные продавцы на максимуме, агрессивные покупатели на минимуме). Помимо сильного максимума, на картинке также есть слабый максимум. Распространенной ошибкой было бы открывать короткую позицию с этого слабого максимума или рано покидать длинную позицию. Цена обычно повторно тестирует слабые области, и в конечном итоге она имеет тенденцию к сильным максимумам/минимумам.
Когда рынок поднимается к новому пику, а объем снижается – ищите возможность продавать. Они показывают размеры активов, которые продаются или покупаются за единицу времени. Область, в которой цена пребывала 70% времени, называют зоной ценности. Их можно найти в нижней части окна графика, представлены они зелеными столбиками. Показывают численность тиков за принятую единицу времени. Большое количество тиков сигнализирует об активной торговле на рынке.
Итак, логический вывод состоит в том, что стратегия не работает, верно? Нет, стратегия, вероятно, работает просто отлично, но она работает, например, только в 60 % случаев.
Исходя из этого, вы должны попытаться выяснить, где находятся уровни поддержки/сопротивления на основе объема. Если вы являетесь свинг-трейдером, то несколько пипсов могут не выглядеть для вас столь значимыми. Тем не менее, вы можете использовать теорию неудачного аукциона также для свинговой торговли и получить гораздо больше, чем +3 дополнительных пункта. Это может быть, например, +30 пунктов в свинговой торговле. Хорошая вещь во всех вещах, которые я вам показываю, заключается в том, что они могут быть применены ко всем таймфреймам и всем видам сделок. С другой стороны, если я вижу слабый минимум ниже моего длинного уровня или слабый максимум выше моего короткого уровня, то я не принимаю сделку. Причина в том, что слабый минимум ниже длинного уровня привлечет цену к тестированию ниже этого слабого минимума.
Вы можете использовать его для внутридневной торговли, свинговой торговли или для планирования своих долгосрочных инвестиций. Важно найти то, что подходит вам лучше всего, а затем овладеть методом. Если вложение денег в строительство вы все еще находите свой стиль, то я предлагаю вам попробовать все это и посмотреть, что вам больше всего подходит. Есть две причины (фактора), по которым цена так хорошо реагирует на зоны объема.
Если область действительно слабая, цена, скорее всего, протестирует ее и проскочит мимо. Теперь вы знаете разницу между сильными и слабыми максимумами и минимумами. Сильные максимумы/минимумы являются сильными зонами поддержки/сопротивления, потому что они отмечают места на графике, где присутствовали агрессивные покупатели/продавцы. Бывают случаи, когда открытый диск создается каким-то макроэкономическим событием. Обычный сценарий — это рынок в боковом ценовом действии, внезапно превращающийся в сильный трендовый рынок.
В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?
Наивысшая строка Зоны стоимости это Верхнее значение зоны стоимости , а крайняя нижняя строка — это Нижнее значение зоны стоимости . Нижнее значение профиля — самый низкий ценовой уровень за указанный период времени. Верхнее значение профиля — самый высокий ценовой уровень за указанный период времени. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это просмотреть статистику и посмотреть, какие торговые инструменты лучше всего работают с вашей стратегией. Если мы говорим о форекс, то обычно именно EUR/USD превосходит другие пары. Поэтому, если вы испытываете трудности, я предлагаю вам начать торговать только тем инструментом, который лучше всего подходит для вас.
Это привлекает цену к тестированию выше слабого максимума. Вы можете видеть, что реакция на сильный уровень сопротивления, который вы видели на предыдущем рисунке, на самом деле снова стала поддержкой. На рисунке вы можете увидеть четыре реакции на уровень, подтверждающие, что раньше это был сильный уровень сопротивления. Когда цена прошла мимо него, то он стал сильной зоной поддержки (снова). Идея торговли здесь та же, что и на предыдущей картинке, только в обратном порядке.
Поэтому всякий раз, когда вы видите сильные и неожиданные новости, касающиеся экономики Китая, не забывайте быть осторожными с вашими сделками AUD. Если вы хотите быть более консервативными, то вы не начнете торговать до начала сессии ЕС.
Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля. Тем не менее, вы действительно должны быть осторожны и быть уверены, что первый сильный всплеск волатильности закончился, прежде чем пытаться это сделать.
Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0
Это вызвано агрессивными покупателями, которые толкают цену выше, или агрессивными продавцами, которые толкают цену ниже. Такого рода агрессивная покупка или продажа часто происходит после бокового ценового действия. Они медленно и незаметно наращивают свои позиции, а затем начинают тренд, чтобы сделать эти позиции прибыльными. Вы увидите, что профиль объема представлен слева (на зеленом фоне рядом с ценой) в виде цифровых значений.
Гистограмма профиля объемов трактуется в стратегии как уровни поддержки и сопротивления. В настройках индикатора выставляем недельный таймфрейм отображения объемов. Дополнительно используем индикатор Volume, установив его из базового пакета индикаторов Метатрейдер 4. Correlate_Volume_To (значение по умолчанию «0») – По умолчанию (при значении «0») каждый профиль масштабируется внутри заданного масштаба и только на основании собственных значений.
Дополнительные настройки для пользовательского профиля
На самом деле не имеет значения, вызвано ли сильное инициативное движение макроэкономическими новостями или нет. Я считаю, что это сильная область поддержки/сопротивления, независимо от того, что стало причиной открытого привода. В первом примере ниже показана пара EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. Затем цена начала одностороннюю продажу – это большая красная свеча.
Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия. Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. Зоны накопления высоких объемов — это пики в объеме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации.
Если вы заметили одностороннее движение цены в начале торговой сессии (в Азии, ЕС или США), это дает вам представление о том, каким будет общее направление в этой торговой сессии. Несмотря на то, что поддержка/сопротивление были пробиты, они все еще значительны и сильны.
Горизонтальные объемы способны помочь с выявлением точек разворота и остановок цены, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне. Что такое горизонтальные объемы (профиль рынка) и как их применять. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это может трактоваться, как признак усиливающегося рынка. Для построения гистограммы индикатор использует данные об объемах торгов на каждом уровне цены. Но это не значит, что тут находится цена, по которой было заключено сделок на максимальный объем. Что выбрать для торговли — классические ТРО или прогрессивные профили? ATAS позволяет использовать профили объема и ТРО как одновременно, так и по отдельности.
Через некоторое время вы увидите большую разницу между ними. Статистика и твердые данные, которые вы собрали, покажут вам то, что вы не сможете отрицать. Всякий раз, когда у вас возникнет искушение сломать или согнуть свой снова правила – просто вспомните статистику, которую вы сделали. Вы будете знать, что, говоря статистически, нарушение правила причиняет вам боль, и вы больше никогда этого не сделаете. Такая сделка также может быть плохо выполненной сделкой или сделкой, которую вы взяли без какого-либо реального мышления.