VSA и кластерный анализ Паттерн End of Rising Market и Bag Holding - Ventanas Esma

Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая. VSA (анализ объёма и спреда, от англ. «Volume Spread Analysis») — это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объёмом и японских свечах. В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Вероятнее всего, это наиболее оптимальные условия для работы.

Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом. На восходящем движении – аналогично, показывает поглощение покупок, наличие агрессивного продавца и возможную смену локального движения на нисходящее. Выступает сигналом к продолжению трендового движения. Акже используется как способ вызвать срабатывание стоп-ордеров коротких позиций, для дополнительного сбора ликвидности маркет-мейкером.

Сигналы vsa побарного анализа

К сожалению (или к счастью), универсального и единственного подхода нет. Аптраст — это один из инструментов в наборе профессионального трейдера. Как будете его применять лично вы — зависит от вашего стиля торговли, персонального риск-профиля, выбранных рынков и других факторов.

• И вот этот единственный трейдер выкупает 900 евро посредством брокера NPBFX (перейти на сайт).
• Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс.
• VSA анализ сегодня вполне применим к любому рынку и может успешно использоваться в отношении акций, облигаций, опционов, товаров.
• В окне объемов отобразиться стоимость сделки в долларах по текущему курсу, которая будет соответствовать стоимости купленных 900 евро.

Это показывает, что профессиональные игроки больше не поддерживают медвежий рынок. Эта модель показывает, что спрос растет, и рост продолжится. В MT4 вам просто нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по графику и нажать «Объемы», чтобы увидеть их. Также вы можете нажать Ctrl + L на клавиатуре. Поскольку VSA – многофункциональная методология, имеющая отношение ко всем рынкам, она также применима и для временных диапазонов. VSA – модернизированная видоизменение методики, которая была некогда разработана Ричардом Вайкофом в 1888 году.

Что такое VSA?

Эти события способствуют тому, что толпа начинает продажу своих активов, практически всегда эти сделки убыточны. В этом заключается принцип рынка, хотя начинающие трейдеры зачастую не знают этого факта. Обеспечить крупные объемы сделок на покупку могут быть единственные участники торговли – это профессиональные трейдеры. Однако они совершали продажи по наиболее высоким ценам раньше, когда рынок находился в фазе дистрибуции.

На что Том ответил, что в чистом виде это не Bag Holding, потому что не был достигнут хотя бы локальный минимум, но этот бар однозначно представляет собой проявление силы. Иногда Bag Holding появляется при достижении ценой нового рекордного минимума, или при пробое вниз круглого психологического уровня. Паттерн VSA оказался более проницательным, чем “говорящие головы”, ведь с начала октября фондовый рынок вошел в затяжное “медвежье” пике. Мы использовали DJI, индекс фондового рынка акций, дневной таймфрейм, конец 2018 года.

• Нижерасположенная схема отображает 30-минутный график пары американского доллара и швейцарского франка, на примере которого можно сделать побарный анализ VSA.
• Многие хорошие трейдеры “нутром” чувствуют этот баланс, даже не прилагая усилий.
• Бары с высокими объёмами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит, говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.
• То есть инвесторы накапливают свою торговую позицию, чтобы заработать на ее продаже после роста цены.

Согласно VSA рыночную силу предопределяют нисходящие бары, для которых должна быть нехватка покупок с целью поддержания стоимостного уровня. Исключительными же игроками, обеспечивающими большие объемы покупок, являются высокопрофессиональные операторы. Они начинают реализацию на восходящих барах с высоким ростом торгового объема. В итоге рынок снижается из-за чересчур малых объемов покупок. В этом видео я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере биткоина.

На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре.

Анализ графических трендовых каналов с помощью VSA

Мы все слышали, как эксперты из отдела финансовых рынков сообщали нам, что тот или иной рынок пошел вверх, вниз или в сторону по какой-то конкретной причине или по другой. Например — «цена на нефть выросла, а фондовый рынок упал». Спустя 20 лет Том вернулся в Англию уже опытным трейдером. Его подход к анализу рынка основывался на принципах Ричарда Вайкоффа, но был немного упрощен. Например, Том не строил Wyckoff Wave, не использовал графики крестиков-ноликов и индикаторы, разработанные последователями Вайкоффа. VSA — Volume Spread Analysis — это универсальный подход к оценке силы и слабости рынка, основанный на анализе действия цены и объема.

Обычно стратегии ВСА очень похожи на дивергенции RSI, MACD… Поэтому трейдеры просто называют их по другому. Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнётся тренд. Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара.

VSA анализ. Его применение на рынках.

Две построенные по растущим или падающим максимумам и минимумам наклонные линии называются каналом тренда. И перед ним встает вопрос о том, где можно посмотреть интересующие vsa анализ его данные. Слава силе прогресса и интернету – там полно необходимых программ. И сегодня мы остановим наш выбор на очень известной платформе – Ninja Trader 7.

Например, логичные места для аптраста — завершающая фаза стадии распределения, или тест уровня сопротивления. Допустим, трейдер нефтью, зафиксировал формирование аптраста, состоящего из двух баров, над уровнем 64,75 в точке 2. Он входит в short после закрытия второго бара, скажем, по цене 64,67. Ставит защитный стоп за вершину аптраста на уровень 64,84 (17 пунктов).

Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis . История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы.

Остаётся либо использование индикаторов объёмов, либо тикового объёма. Проведя сравнение можно сделать вывод, что тиковый объём в терминале MT4 вполне подходит для анализа по методу VSA. В стадии распределения происходит закрытие позиций, открытых на стадии накопления, и фиксация прибыли. Далее эта стадия может стать очередной фазой накопления, и весь цикл повторится. 2- я модель — Бычий бар небольшого размера, с низким или очень низким объемом.

Если Вам нравится метод Вайкоффа и вы хотите попасть в мою закрытую группу, пишите в личку и по ссылкам под видео. Анализ VSA представляет собой модифицированную версию метода Вайкоффа, разработанного еще в 1888 г. Спустя 22 года он уже начал публикацию еженедельных прогнозов рынка. Ричард Вайкофф был не согласен с аналитиками, использующими в своей работе лишь графические паттерны, генерирующие сигналы к открытию сделок на покупку ипродажу. По его мнению, методы математического и технического анализа работают не так эффективно, как практические навыки и умение анализировать рыночную ситуацию. На графике выше в красной зоне находятся запертые трейдеры (флет).

• Он пытается определить разницу между спросом и предложением, которую создают на рынке Forex крупнейшие игроки (профессиональные трейдеры, учреждения, банки и маркет-мейкеры).
• Со временем Том заинтересовался торговлей акциями и попросил магната (имя не упоминается) научить его понимать фондовый рынок.
• Другие купили внизу, но не видят сколь-нибудь серьёзного движения вверх.
• В этом видео я показываю классическое перенакопление, с разными видами манипуляций.

Гистограмма серого цвета отображает общий объем, красно-зеленая гистограмма — это дельта, или перевес покупок/продаж. Иногда End of Rising markets появляется при достижении ценой нового рекордного максимума, или пересечении круглого психологического уровня. Солидные профессионалы с прищуром говорили, что угрозы глобальной торговле испаряются, и индекс Dow Jones уверенно растет. Давайте предположим, что фондовый рынок в течение многих месяцев был в бычьем движении, и все стремятся вскочить на подножку идущего локомотива. Новости хорошие, ваши друзья уже хорошо заработали на акциях, и все эксперты в прессе и на телевидении предсказывают еще более высокие цены.

Благодаря анализу объема можно получить данные об активности на рынке, тогда как стоимостной спред указывает на передвижение цен при этом объеме. Он встречает поток панических продаж своей сеткой BUY-limit ордеров. То есть, он подставляет свою корзину и держит ее крепко, формируя позицию long. В таких ситуациях на графике заметно, как спред сужается при росте объемов, подтверждая поддержку профессионального игрока.

Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

VSA – это метод технического анализа, основывающийся на величине движения цены (спрэда) в зависимости от объема. Подробнее о сигнале “Останавливающий объем” — в конце статьи. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.

Если малый, сделки заключаются среди розничных биржевых торговцев без включения вышеуказанных. Многие биржевые торговцы рассматривают рынок с помощью фундаментального или технического анализа. Но существует еще один подход анализа рынка, сочетающий компоненты вышеуказанных способов. Известно, что на многих биржах доступны сведения о реальных объемах торгов. Причем это тиковые объемы не всего рынка, а только конкретной брокерской компании. Так как Forex – это внебиржевой рынок, то реальные показатели объемов торгов недоступны его участникам.